深圳房地產市場不斷上演的“斷供”現(xiàn)象在全國引起了軒然大波。截至2008年7月中旬，英郡年華、泰華陽光海，半島城邦等樓盤被媒體曝光，總計約有數(shù)十套居室的業(yè)主停止向銀行償還貸款。如果深圳的房價持續(xù)下跌，“斷供”現(xiàn)象很有可能在深圳蔓延開來。很多人由此聯(lián)想到美國的“次貸危機”——其導火索就是大量貸款人還不了房貸，結果銀行壞帳劇增，引發(fā)了一系列金融危機。

　　盡管業(yè)內人士認為深圳“斷供”現(xiàn)象還不足以造成全國性的破壞，但是“如何防止‘中國次貸危機’發(fā)生，已經成為不得不正視的問題”，針對次貸危機有可能向中國轉移的擔心，費埃哲公司（Fair Isaac，下稱費埃哲）全球風險管理解決方案高級總監(jiān)布拉德。喬森（Brad Jolson）在7月中旬接受《信息周刊》采訪時建議，銀行在信用額度監(jiān)控、貸后管理、信息收集和維護等多個環(huán)節(jié)，都要進行實時有效地干預，“周期要盡可能短，系統(tǒng)要足夠敏感”，才有可能防范風險發(fā)生。喬森擁有20多年的銀行信用、欺詐管理經驗，對中國也非常熟悉——這次是他第三十三次來到亞洲，其中曾有十幾次到達中國。

　　全面風險管理

　　“全面風險管理（ERM）將成為銀行新的管理手段，以一個相對科學和更具操作性的邏輯體系，對整個機構內各個層次的業(yè)務單位，各個種類的風險通盤管理。” 上海浦東發(fā)展銀行戰(zhàn)略發(fā)展部負責人、高級經濟師李麟表示。在2006年加入上海浦發(fā)銀行之前，李麟擁有多年的工商銀行信貸管理風險經驗。

　　銀行風險管理是一個龐大而又繁雜的系統(tǒng)工程，幾乎涵蓋商業(yè)銀行業(yè)務經營的各個方面。從流程上講包括風險預警、識別、計量、授審、管理、保全、政策評估等多個環(huán)節(jié)；從政策體系上講包括風險戰(zhàn)略、投向政策、組合管理、限額體系、授權體系、撥備計提等；從內容上講包括信用風險、市場風險、操作風險、流動性風險、法律風險、合規(guī)風險等。

　　提到全面風險管理，就不能不提到被銀行業(yè)奉為圣經的“新巴塞爾協(xié)議”。中國銀監(jiān)會主席劉明康曾公開表示，到2010年左右，中國大型商業(yè)銀行將全面推行《新巴塞爾協(xié)議》。新協(xié)議不僅僅要解決金融風險技術和模型的問題，更是一個事關風險管理架構的重組問題。其實施過程通常需要對風險管理的政策、流程、組織結構、內部授權等制度環(huán)境進行大的變革。

　　由此，國內4大商業(yè)銀行中的中國工商銀行和中國建設銀行率先設立了“首席風險管理官”一職，直接向總經理或董事長匯報。這一職位的設立意義重大。由于風險管理涉及前臺操作、業(yè)務審核、內部核規(guī)等多個部門，覆蓋面廣，形勢復雜。以往與其他部門處于平行結構的風險管理在策略制訂、實際管控方面常會顯得心有余而力不足。設立了“首席風險管理官”一職后，實行集中匯報，統(tǒng)一管理，便于建立制度化的風險管理體系。

　　技術先行

　　有業(yè)內人士評價，中國建設銀行股份有限公司在風險管理方面以“觀點前瞻，技術領先”著稱。“2007年年底，建設銀行個人貸款不良率為1%.其中個人住房貸款不良率為0.8%.”中國建設銀行風險管理部副總經理田國林在前不久召開的《亞洲銀行家》高峰論壇上表示。

　　田國林在信貸業(yè)務與風險管理領域近20年的從業(yè)經驗，也是建設銀行信貸審批會議的主持者之一。他表示，風險管理要建立“三道防線”，第一道防線是前臺業(yè)務部門，作為風險的直接承擔者和管理者。風險管理、審批等部門作為第二道防線，負責對風險的獨立評估、決策、跟蹤。審計、合規(guī)等部門作為第三道防線，負責對業(yè)務經營和風險管理整個流程的監(jiān)督以及問責。

　　除了梳理流程，在各大商業(yè)銀行中，風險管理的重要手段是推行內部評級制。比如《新巴塞爾協(xié)議》在最低資本金要求中，就提出內部評級法有利于將資本充足率與銀行面對的主要風險更緊密地聯(lián)系在一起。

　　以美國為例，費埃哲公司創(chuàng)立的個人信用評估標準——FICO評分系統(tǒng)被廣泛地使用，用來對可能發(fā)生違規(guī)或者拖欠債務的這些客戶來進行分級。費埃哲全球風險管理解決方案高級總監(jiān)布拉德。喬森表示，該評分系統(tǒng)是通過數(shù)學方法來做一種預測，由于不同的銀行機構，有自己不同的系統(tǒng)和標準，比如說他們給客戶提供的信用工具，信用額度上限、價格等都是不同的，因此這種預測用主要是綜合FICO客戶的信用償還歷史、信用賬戶數(shù)、使用信用的年限、正在使用的信用類型、新開立的信用賬戶5類因素進行評級。

　　布拉德喬森打比方說，如果發(fā)現(xiàn)有些客戶每天上網去查帳戶余額，或者經常打給服務中心，詢問一些問題，很可能是一些潛在風險因素，銀行就應該警惕，對這些風險做出相應對策。還有通過評分系統(tǒng)會發(fā)現(xiàn)違規(guī)客戶的一些規(guī)律，通常他們一般性支出比較少，公共事業(yè)和專門服務的支出比較多，還有很多現(xiàn)金預支情況。

　　評分系統(tǒng)也正在受到我國各大商業(yè)銀行的重視。不久前，交通銀行攜手費埃哲公司，宣布將建立中國第一個跨越信用卡生命周期的客戶決策管理系統(tǒng)，以有效地貫徹實施行為評分模型，及統(tǒng)計化決策策略等先進的風險管理手段等。今年5月，交通銀行宣布第一階段的TRIAD賬戶管理系統(tǒng)正式上線，管理現(xiàn)有的信用卡用戶。據介紹，第一階段的系統(tǒng)從需求定義到第一期上線只用了6個月時間，比原計劃提早近4個月，創(chuàng)造了TRIAD系統(tǒng)在全球實施的最快紀錄。

　　此外，建設銀行也在2007年完成了個人住房貸款申請評分卡、信用卡申請評分卡、信用卡行為評分卡的研發(fā)和上線試運行。接下來，除了審批和授信調額等環(huán)節(jié)外，建設銀行評分卡的運用還將進一步延伸到客戶細分、目標市場選擇、差別化營銷和定價等前臺業(yè)務環(huán)節(jié)，以及預算、績效評估、產品線拓展等更多領域。

　　戰(zhàn)略布局

　　盡管采取了各種風險管理措施，總的來看，中國銀行業(yè)的風險管理還任重道遠。因為要將銀行分散的企業(yè)資源計劃系統(tǒng)（ERP）、客戶關系管理系統(tǒng)（CRM）、核心業(yè)務管理系統(tǒng)等系統(tǒng)有機集成本身就是一個難點，更何況還要在這個基礎上，將宏觀和微觀的各種風險因素通盤考慮進去，以建立一個有用的數(shù)理分析模型，供決策支持。

　　而且，同國外銀行業(yè)相比，國內銀內風險管理控制還不夠細致。風險預警、政策審批，貸后檢查等環(huán)節(jié)，多是由人依靠經驗來控制，沒有完全實現(xiàn)計算機系統(tǒng)管理和支持。因此，國內銀行在向新的體系過渡之前，也要在傳統(tǒng)方法和現(xiàn)代技術中尋找適合的平衡方式，不僅要注重系統(tǒng)管理，還要結合傳統(tǒng)的規(guī)章制度，并且不斷提高人員素質。

　　此外，上海浦東發(fā)展銀行戰(zhàn)略發(fā)展部負責人李麟認為，“中國銀行業(yè)風險管理當前面臨的最緊迫的問題，是要對前所未有的錯綜復雜的趨勢有所了解，并且提高到戰(zhàn)略的程度審視和加以防范。”今年以來，備受關注的人民幣升值、出口退稅率下降、利率上升、原材料成本上升、主要市場（如美國）經濟疲軟等因素對一些敏感性行業(yè)、區(qū)域和企業(yè)造成了較大的負面影響。一位銀行內部人士透露，從目前監(jiān)控的情況看來，銀行的資產質量已經受到來自這些方面的挑戰(zhàn)。

　　李麟認為，2002年底以來是中國商業(yè)銀行發(fā)展的黃金時期，銀行同業(yè)均在此期間實現(xiàn)了快速的發(fā)展，是各銀行實施股改上市、業(yè)務轉型、發(fā)展個人金融業(yè)務的重大戰(zhàn)略機遇期，同時也面臨嚴峻的考驗。這種考驗來自于應對復雜多變局面經驗的不足，反過來說，如果我國銀行業(yè)能夠自如應對國際、國內經濟形勢的變化，中國銀行業(yè)的風險管理能力將會獲得質的飛躍。因此，風險管控不是單個業(yè)務的問題，而是整個銀行要面對的綜合問題。

　　美國次債危機說明，風險管理的探索和范圍，永無止境。“壓力測試”也應當從一個更廣闊的視角去思考。

　　雖然潛在的風險不一定會發(fā)生，但當“宏觀經濟增長減緩，房地產業(yè)行業(yè)準備過冬時，中國商業(yè)銀行該怎么辦？”現(xiàn)實的防備措施是一方面銀行業(yè)要“儲備脂肪”，增加資本、提高撥備，收獲利潤和市場；另一方面要“增強體質”加強管理，強化風險管控和防范能力；加強資產負債管理，增加流動性；除此而外，還要“穿好棉襖”，優(yōu)化產品、市場和結構，注重新產品市場形象和目標客戶的關系維護，減少周期性敏感所帶來法律、聲譽等不必要的風險。